Man kann sich das mit `bmatrix` natürlich zurechtpfriemeln:
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
\begin{bmatrix}
& \parbox[b][0pt][b]{.5em}{\raisebox{3ex}{1}} & \parbox[b][0pt][b]{.5em}{\raisebox{3ex}{2}} & \parbox[b][0pt][b]{.5em}{\raisebox{3ex}{3}} & \parbox[b][0pt][b]{.5em}{\raisebox{3ex}{4}} \\[-3ex]
\makebox[0pt][r]{$A$\hspace{1.5em}} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\
\makebox[0pt][r]{$B$\hspace{1.5em}} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\
\makebox[0pt][r]{$C$\hspace{1.5em}} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\
\makebox[0pt][r]{$D$\hspace{1.5em}} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & \\
\end{bmatrix}
\]
\end{document}
![getrixte Matrix][1]
Empfehlen würde ich das aber nicht. Die [Lösung von cmhuges auf StackExchange](http://tex.stackexchange.com/a/55059) StackExchange](http://tex.stackexchange.com/a/55059), die wohl ursprünglich aus [Herbert Voß' Mathmode](http://ctan.org/pkg/voss-mathmode) stammt, ist da wesentlich schöner.
[1]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/test_165.png
