Wie man schon daran erkennt, dass die Datei unter `texmf-dist\doc` zu finden ist, handelt es sich dabei nicht um ein Paket für den produktiven Einsatz, sondern um den Teil einer Dokumentation oder Anleitung oder ähnlichem. Das Dokumentationspaket ist dabei `koma-script-examples`. In dem Verzeichnis finden sich auch Angaben, worum es sich bei dem Paket handelt. Für uns hier in einem Deutschne Forum besonders erfreulich: Das gibt es sogar auch Deutsch als `LIESMICH.TXT`:
> Die Verzeichnisses dieses Pakets enthalten einige Beispiele aus dem
> Buch:
>
> Markus Kohm
> KOMA-Script
> Eine Sammlung von Klassen und Paketen für LaTeX2e
> 6., überarbeitete und erweiterte Auflage für KOMA-Script 3
> Lehmanns Media, Berlin, Edition dante, 728 Seiten, 2018
> ISBN-13: 978-3-86541-951-4 (Printausgabe)
> <http://www.lob.de/isbn/3865419514>
> ISBN-13: 978-3-86541-952-1 (eBook)
> <http://www.lob.de/isbn/3865419521>
>
> Weitere Beschreibungen zu diesen Beispielen sind in diesem Paket nicht
> enthalten. Ohne das Buch sind die Beispiele daher weitgehend nutzlos.
> Abweichungen von den im genannten Buch abgedruckten Beispielen dienen
> der Verbesserung oder Erweiterung und sind vom Autor beabsichtigt.
>
> Die Lizenzbedingungen sind der Datei LEGAL_DE.txt zu entnehmen.
Bereits damit dürfte klar sein, worum es sich hier handelt. Außerdem erfährt man aus der `\ProvidesPackage`-Zeile des Paket:
> 2016/02/01 v0.3a unsupported LaTeX package
Da diese Information leider nicht auf Deutsch verfügbar ist, sei darauf hingewiesen, dass dies bedeutet, dass es für dieses Paket offiziell keinen Support gibt. Dieselbe leider nur auf Englisch verfügbare Information erhält man auch in der log-Datei, wenn man `\listfiles` in seine Datei schreibt.
Wer die Informationen zu TeX Live etwas aufmerksam liest, erfährt übrigens auch, dass man nach `C:\texlive\2018\texmf-dist` eigentlich besser nichts kopiert. Lokale Paketinstallationen sollte man in `TEXMFLOCAL` (bei dir vermutlich unter `C:\texlive\texmf-local\`) oder `TEXMFHOME` vornehmen. Natürlich sollte man auch dort das korrekte Unterverzeichnis wählen. Natürlich kann man das Paket zum ausprobieren auch ins Dokumentverzeichnis kopieren. Deshalb funktioniert es (Schreibrechte vorausgesetzt) auch, wenn man einfach in das Verzeichnis `C:\texlive\2018\texmf-dist\doc\latex\koma-script-examples\Anhang-B\source` wechselt und dort `pdflatex chapterthumbexample.tex` aufruft. Ohne Scheibrechte kopiert man einfach erst den Inhalt des Verzeichnisses in ein eigenes Verzeichnis.