Es ist eine typographische Grundentscheidung, wann in deinem Dokument schmale¹ geschützte Leerzeichen (\,) verwendet werden und wann geschützte Leerzeichen (~). Vgl. dazu auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Schmales_Leerzeichen][1].
Grundsätzlich ist neben der Grundentscheidung, welcher typographische Stil angewendet wird, v.a. die dokumentinterne Einheitlichkeit wichtig.
Beispiele könnten z.B. sein:
\documentclass[]{scrbook}
\usepackage{hyperref}
\begin{document}
St.\,Mary und dann eben auch St.\,Matthäus oder Tel.: 089\,/\,12\,34\dots und dann eben auch Tel.: 0921\,/\,12\,34\dots
aber andererseits (um ein Beispiel von \url{https://de.wikipedia.org/wiki/Schmales_Leerzeichen} aufzugreifen): §\,315c~Abs.\,3~Nr.\,2~StGB
\end{document}
In manchen Publikationen wird z.T. auch bei z.B. (z.\,B.) und ähnlichen Abkürzungen ein schmales geschütztes Leerzeichen verwendet.²
Für weitere typographische Informationen vgl. auch [https://www.typolexikon.de/leerraumzeichen/][2]
¹ S. Kommentare von @Johannes und @moewe. TeXnisch liegt der Unterschied in der Länge des Leerzeichens.
² Eine Beurteilung dessen meinerseits würde jedoch in eine subjektive Diskussion um Vorlieben gehen.
[1]: https://de.wikipedia.org/wiki/Schmales_Leerzeichen
[2]: https://www.typolexikon.de/leerraumzeichen/
