Als (vorab) bessere Umsetzung darf die folgende AW angesehen werden.
Sie arbeitet mit dem **Paket chapterthumb**;
damit hat es eine seltsame Bewandnis auf sich: 
chapterthumb soll gerüchteweise im "Anhang des KOMA-Skripts" dokumentiert sein - ich finde da aber nichts. Der Aufruf 
    texdoc chapterthumb
in der Kommandozeile liefert jedenfalls nur  eine Beispiel-PDF, diese ist auch sehr schön, allerdings wäre eine gescheite Doku mit allen Befehlen besser gewesen.
**Hier wäre ich für einen Hinweis dankbar.**
In einer mühseeligen Einzelzusammensuche konnte ich schonmal die zur PDF gehörige Datei  chapterthumbexample.tex etwas umarbeiten.
Jetzt gäbe es sicher noch eine Vielzahl weiterer Einstellungsmöglichkeiten; vll. antwortet ja jmd. mit einem besseren Beispiel.
*Nbb.: Gut wäre vll. auch ein "chapterthumb-Inhaltsverzeichnis", aber das sollte ich vll. als eigene Frage stellen.*
Ich habe das jetzt mal ansatzweise  manuell bunt gemacht, manchmal will man ja sowas. Theoretisch könnte man sowas automatisch haben (?). 
![alt text][1]
    % Umarbeitung von chapterthumbexample.tex
    
    \documentclass{scrbook}
    \usepackage[ngerman]{babel}
    
    
    \usepackage{xcolor}
    
    \usepackage{chapterthumb}
    \addtokomafont{chapterthumb}{\bfseries}
    %\lohead[\putchapterthumb]{\putchapterthumb}
    
    \usepackage{blindtext}
    \pagestyle{scrheadings}
    %==========
    \begin{document}
    %==========
    \tableofcontents
    
    %Damit chapterthumb-Aufruf noch nicht im Inhaltsverzeichnis
    \lohead[\putchapterthumb]{\putchapterthumb}
    
    \renewcommand*{\chapterthumbboxcolor}{red}
    \renewcommand*{\chapterthumbcolor}{white}
        \blinddocument
    \renewcommand*{\chapterthumbboxcolor}{orange}
    \renewcommand*{\chapterthumbcolor}{black}
      \blinddocument
    \renewcommand*{\chapterthumbboxcolor}{yellow}
    \renewcommand*{\chapterthumbcolor}{black}
        \blinddocument
    \renewcommand*{\chapterthumbboxcolor}{green}
    \renewcommand*{\chapterthumbcolor}{black}
        \blinddocument
    \renewcommand*{\chapterthumbboxcolor}{blue}
    \renewcommand*{\chapterthumbcolor}{white}
        \blinddocument
    %==========
    \end{document}
    %==========
   
  [1]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/aaaaaha22tf__--13-1215_03_2.png