Folgendes funktioniert bei mir problemlos:
% arara: pdflatex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\begin{figure}[H]
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{ex.jpg}
\caption{Ein Beispiel}
\label{fig:example}
\end{figure}
\end{document}
Die Grafik habe ich von `http://nobbz.de/wiki/images/thumb/8/8d/Arien_und_GeneralMerten.jpg/1024px-Arien_und_GeneralMerten.jpg` und nach `ex.jpg` umbenannt.
Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass das Bild von LaTeX in der Mitte des „Textbereiches“ gesetzt wird. Ist jetzt der Textbereich auf der Seite nach Links oder Rechts verschoben, wirkt es natürlich so, als sei auch die Abbildung verschoben.